Uji sinyal · Bursa Efek Indonesia

Sinyal bandarmologi mana yang benar-benar terbukti?

Setiap sinyal diuji terhadap return yang benar-benar terjadi sesudahnya, kini atas dua tahun data harga, bukan enam bulan. Kedalaman itu membatalkan dua sinyal yang sebelumnya halaman ini pakai dengan yakin — dan memunculkan tiga yang tadinya tak terlihat.

memuat…

Akurasi tertinggi yang bisa saya buktikan

Diukur sebagai tingkat kena — seberapa sering pilihan teratas mengalahkan saham median hari itu — atas 470 tanggal. Rata-rata return tidak dipakai di sini karena distribusinya miring: segelintir pemenang besar membuatnya menyesatkan sampai kuintil terbawah pun terlihat positif.

Dan arah pasar tetap yang menentukan

Sampel dibagi empat blok waktu. Di keempatnya pilihan teratas mengalahkan pasar, tapi peluang naiknya berayun mengikuti arah pasar saja.

sinyal yang lolos

Sebuah sinyal hanya dipakai kalau korelasinya masih kuat setelah dikoreksi tumpang tindih jendela, dan arahnya tidak berbalik di keempat blok waktu. Empat batang kecil di rel adalah keempat blok itu — hijau berarti searah, merah berarti berbalik.

sinyal yang gagal

Dicetak sebesar yang lolos, karena daftar kegagalan inilah yang menentukan apakah sisanya layak dipercaya.

Peringkat hari ini

Skor adalah posisi relatif terhadap saham lain hari ini, bukan ramalan harga. Ketuk baris untuk melihat dari mana skornya datang, level stop/target, dan gambaran brokernya.

Urut
Saring

Cara mengukurnya

  1. Ambil 120 bar harga harian dan 80 hari data broker untuk setiap saham, lalu simpan ke disk — supaya pengujian berulang tidak menghabiskan kuota API.
  2. Hitung setiap fitur hanya dari bar sampai hari itu. Tidak ada satu pun angka yang memakai data hari sesudahnya.
  3. Buang saham dengan nilai transaksi rata-rata di bawah Rp 500 juta per hari. Di bawah itu hasil uji hanya fiksi, karena ordernya tidak akan terisi.
  4. Ukur return relatif terhadap saham median hari itu. Tanpa ini, pasar yang sedang turun membuat semua sinyal beli tampak jelek sekaligus.
  5. Hitung korelasi peringkat terpisah untuk setiap tanggal, lalu uji rangkaian korelasi itu — bukan tiap baris saham-hari. Seluruh pasar bergerak bersamaan, jadi menghitung tiap baris akan menggandakan bukti yang sama.
  6. Lebarkan galat baku (Newey-West) untuk tumpang tindih jendela 10 hari, lalu tolak fitur yang arahnya berbalik di salah satu blok waktu.

Batas yang harus Anda tahu